Алгоритми IPDA. Часові цикли
Interbank Price Delivery Algorithm - Алгоритм міжбанківської доставки ціни - це загальна назва алгоритмів, які використовуються системами СLS та Fedwire на ринку для задоволення своїх потреб під час обміну валют.
Примітка: Важливо розуміти, що дані алгоритми знаходяться в найсуворішій секретності, тому ми не можемо знати точні дані, за якими відбувається робота. Однак ми можемо зрозуміти їх роботу виходячи з шаблонів, що постійно повторюються, за якими ходить ціна. Ця теорія побудована на основі наявних знань про системи доставки та була побудована професійними зарубіжними трейдерами.
Завдання алгоритмів
Основним завданням алгоритмів є надання ліквідності та зменшення впливу на ринок шляхом поділу великих банківських заявок (ордерів) на більш дрібні частини, найчастіше в одному напрямку (процес обміну ордерів).
Цей процес відбувається протягом часових діапазонів роботи міжбанківських систем (кілзони) та побудований на принципі взаємодії часу та ліквідності. У певні часові цикли алгоритми захоплюють ліквідність (BSL/SSL) або неефективність (FVG), де простіше зробити транзакцію між двома банками без сильного впливу на ціну.
Чому це важливо? По-перше, в інструкціях банків є чітка ціна за якою необхідно здійснити транзакцію. Адже якщо обмін буде здійснено за іншою ціною, банк зазнає збитків. По друге, обмін досить великих сум може сильно вплинути на ціну, що у свою чергу неприпустимо, тому що від курсу (особливо долара) залежить як внутрішня, так і світова економіка.
Часові цикли. Процес міжбанківських обмінів
Вивчені нами кілзони можна поділити на 6 рівних 90 хвилинних циклів. Кожен цикл відповідатиме за певні транзакції певних банків та сум.
Цикли Лондонської кілзони
Цикл 1: 8:00 - 9:30.
Цикл 2: 9:30 - 11:00.
Цикл 3: 11:00 - 12:30.
Цикл 1 – формується на відкритті LOKZ. Під час цього циклу відбуваються процеси врегулювання та перші виплати системи СLS. Цей цикл найчастіше полюватиме на найближчу ліквідність, в основному це мінімум або максимум Азійської сесії, PDL/PDH.
Цикл 2 – другий цикл LOKZ. У цьому циклі продовжується процес виплат системою СLS. Найбільш волатильний цикл. Найчастіше цей цикл може повернути ціну в протилежному напрямку рівно о 9:30, при цьому також полюватиме на ліквідність Азіатської сесії, PDL/PDH до 11:00.
Цикл 3 - триває розподіл та виплати. Об 11:00 чи 11:30 може повертати ціну за рахунок того, що об 11:30 системою СLS завершується розподіл Тихоокеанського регіону.
У проміжок часу з 12:30 до 14:00 тривають виплати останніх дрібних транзакцій, що залишилися. Найчастіше цей період є низьковолатильним.
Найбільш оптимальні цикли для відкриття позицій – другий та третій. Наше завдання полягає в тому, щоб дочекатися захоплення ліквідності під час цих циклів.
Приклад циклів на EURUSD (m5 таймфрейм)
На прикладі ми бачимо, як перший цикл доставляє ціну до BSL у вигляді Азії + максимум. Другий цикл о 9:30 знімає ліквідність і одразу повертає ціну. Тут відбувається міжбанківська транзакція та доставка ціни до SSL у формі мінімуму Азії. Третій цикл повертає ціну на перекриття неефективності (FVG), де також відбувається транзакція і ціна за рахунок неї рухається нижче наступної ліквідності наступних циклів.
Цикли Нью-Йоркської кілзони
Цикл 1: 14:00 - 15:30.
Цикл 2: 15:30 - 17:00.
Цикл 3: 17:00 - 18:30.
Цикл 1 – даний цикл формується перед відкриттям алгоритму Fedwire. Завдання цього циклу - сформувати ліквідність другого циклу. Найчастіше ми будемо бачити, як даний цикл йде в протилежний бік від другого циклу.
Цикл 2 – основний цикл Нью-Йоркської кілзони. Алгоритм Fedwire розпочинає свою роботу о 15:30, тому ми часто бачитимемо підвищення волатильності. Цикл майже завжди працює з ліквідністю та дуже маніпулятивний. Саме о 15:30 виходять усі основні важливі економічні новини. При правильному розумінні логіки руху ціни цей цикл буде ідеальним місцем для торгівлі.
Цикл 3 – завершальний цикл. У цьому циклі відбуваються основні транзакції з фондовим ринком Америки (вивчатиметься в темі “Індекси”), а також перетинається із закриттям Лондонської сесії. Найчастіше у проміжку між 17:00 та 17:30 можна отримати захват ліквідності та розворот ціни.
Другий та третій цикли – найкращі цикли для відкриття позицій, проте варто бути уважним. О 15:30 часто виходять важливі новини, створюють високу волатильність та маніпуляції.
Приклад циклів на EURUSD (m5 таймфрейм)
На цьому прикладі перший цикл знаходиться в консолідації перед відкриттям о 15:30 і формує ліквідність. На відкритті другого циклу о 15:30 відбувається вихід новин, де ціна знімає ліквідність у вигляді мінімуму Лондона та першого циклу, потім різко виходить нагору рівно до закінчення циклу. Третій цикл – здійснює ребаланс FVG о 17:00 та продовжує рух.
👨🎓 План уроку по темі "Торгові сесії. CLS Time" https://beinmarket.com.ua/torgovi-sesiyi.-cls-time.-forex
✍️ Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію: @financeforua