Із чого складається торгова стратегія?

Може здаватись, що у кожного трейдера стратегія абсолютно відрізняється від інших. Насправді ж всі торгові стратегії мають спільні методи та містять стандартні пункти.

Кожна прибуткова стратегія має складатися з таких пунктів:

1. Робочий таймфрейм - практично всі торгові системи для сигналу відкриття та закриття ордерів використовують технічний аналіз. Немає значення, використовуються індикатори, трендові лінії чи свічкові формації, у будь якому разі потрібен графік із певним таймфреймом. Який таймфрейм вибере трейдер - залежить від стилю торгівлі.

2. Час торгівлі - ринок криптовалют та Forex працює цілодобово (Forex не працює на вихідних). Трейдер фізично не може відстежувати графік весь цей час. Важливо виділити проміжок часу, який найбільше підходить для торгівлі, щоб ви могли максимально ефективно використовувати свій час.

Переважна більшість трейдерів торгує одночасно - час синхронізації Лондонської і Нью-Йоркської сесії. В даний проміжок часу ринки найбільш ліквідні та волатильні, що дозволяє активно відкривати угоди.

3. Модель для входу (сетап) - цей обов'язковий пункт, який описує техніку відкриття угоди.

4. Модель для виходу (тейк-профіт) - розписані умови для фіксації позиції сприятливо вплинуть на результат торгів. Як сигнал для виходу можуть використовуватися різні інструменти: зняття ліквідності, проблемні зони (FTA), межі сесій і т.д.

5. Ризик-менеджмент - найважливіша частина стратегії. Суворе керування ризиками дозволяє витримувати серію збиткових угод. Недотримання ризик-менеджменту або його відсутність призводить до втрати депозиту.

Ризик-менеджмент застосовують для відкриття позицій, а також під час одночасного відкриття декількох угод. Згідно з традиційним ризик-менеджментом, ризик на одну угоду повинен становити не більше 1% від депозиту, а загальний одночасний ризик усіх ордерів не повинен перевищувати 5%. Також слід диверсифікувати ризики, використовуючи у торгівлі різні інструменти та стратегії.

6. 3упинка торгівлі - своєчасна зупинка торгів у момент непередбачених обставин, або нерозуміння ситуації, що склалася, може врятувати ваш депозит. Ринки змінюються, рано чи пізно стратегія перестає працювати.

Завдання трейдера – вчасно зрозуміти, що стратегія дає збій і настав час змін. Явна ознака, що настав час зупинитися, взяти перерву і перевірити стратегію - серйозна просадка депозиту.

Розробити свою стратегію, це лише півсправи. Необхідно зрозуміти, чи вона приноситиме прибуток. Для цього ми проводимо бектести в режимі симулятора ринку за допомогою сервісу TradingView і записуємо результати в торговий журнал. Якщо результати тесту хороші, то після оптимізації умов торгову стратегію можна запускати в роботу на демо-рахунку, далі на реальному рахунку.

Іноді потрібно аналізувати свою роботу у торговому журналі, виявлення помилок чи недоліків стратегії.

Основні правила

1. Визначення таймфреймів, на яких відбуватиметься пошук синхронізації та робота, а також які часові інтервали будуть використовуватись для торгівлі.

2. Ми рекомендуємо вибрати основні часові зв'язки під кожен із видів торгівлі:

Свінг торгівля (довгострокова перспектива)

• M1-W1 (місячний та тижневий таймфрейм). Для визначення напрямку руху.
• D1-H4 -синхронізація структурного руху для пошуку корекції.
• H1-m15 -пошук синхронізації за напрямом руху та відкриття позиції.

Інтрадей торгівля (внутрішньоденна/середньострокова перспектива)

• W1-D1- Для визначення напрямку руху.
• H4-H1 - синхронізація структурного руху для пошуку корекції.
• m15-m5- пошук синхронізації за напрямом руху та відкриття позиції.

Скальпінг (короткострокова перспектива)

• D1-H4- визначення напрямку руху.
• H1-m15 - синхронізація структурного руху для пошуку корекції.
• m5-m1 - Пошук синхронізації за напрямом руху та відкриття позиції.

Для внутрішньоденної торгівлі підходить зв'язка W1-D1/4H-1H/m5-m1.

1. Необхідно прописати чіткі правила та всі необхідні умови. Визначення торгового сетапу для входу до угоди. В рамках курсу вже вивчені інструменти визначення зон інтересу (POI).
2. Ці правила можуть бути використані для обґрунтування відкриття позиції. Ваше завдання вибрати те, що більше вам до душі і приступити до бектесту для збору необхідної статистики.

Сетап – це набір патернів, що повторюються, або інших умов, що дозволяють відкривати угоди з високою ймовірністю позитивного результату. Пошук здійснюється лише у зоні POI HTF.

Приклад торгової стратегії

Таймфрейм для визначення напряму: W1-D1

Робочий таймфрейм: 4H.

Синхронізація: m5-m1.

Зони інтересу: 4H POI.

Паттерн для синхронізації: Рівень Квазімодо на m5.

Тейк-профіт: відкритий пул ліквідності на 4H FTA / фіксований тейк-профіт понад 3 RR.

Ризик-менеджмент: не більше 0.5% ризику на угоду, максимально допустимий ризик на день 1.5%, мета прибутку від 2% до 3.5%.

У разі досягнення мети прибутку – ви молодець, можете відпочити.

У разі досягнення максимально допустимого просідання - нічого страшного, таке буває. Проведіть аналіз своїх помилок та внесіть висновки щодо ситуації у торговий журнал.

Зупинка торгівлі - якщо йде низка з трьох збиткових днів поспіль (або втрата 5% від депозиту). Взяти паузу та провести повторні бектести.

Тайм менеджмент: за годину до відкриття торгової сесії необхідно відкрити графік та провести аналіз ринкової ситуації щодо обраних активів.

Лондонська сесія: 10:00 – 18:00.

Нью-Йоркська сесія: 15:00 – 23:00.

Робота проводиться лише в одному часовому інтервалі.

Це приклад торгової стратегії, вона може бути доповнена ілюстраціями сетапу, більш детальним розкладом порядку дня тощо.

Правила ви пишете лише для себе. Найскладніше і найважливіше - дисципліновано їх дотримуватись. Будьте чесні перед собою під час бектестів, не лінуйтеся збирати всю статистику та записувати інформацію до торгового журналу. Проводьте регулярний аналіз помилок і шукайте в них закономірності, щоб уникнути їх у майбутньому. Висновки обов'язково записуємо до журналу.

Далі будуть представлені вже відомі вам інструменти та сетапи. Необхідно розуміти, що ви можете комбінувати дані інструменти на різних таймфреймах та брати до уваги різні фактори для входу/виходу з позиції.

---

👨‍🎓 План уроку по темі "Торгова стратегія Smart Money" https://beinmarket.com.ua/torgova-strategiya-smart-money

✍️ Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію: @financeforua