Кластерний графік та його види
Кластерний графік - це такий тип групування угод, у якому детально видно, де було укладено більше угод.
Угоди групуються в кластері. Параметри групування: часовий діапазон (таймфрейм) та ціновий діапазон.
Кластер містить ринкову інформацію:
- Загальний об'єм угод.
- Різницю між об'ємом купівлі та продажу (дельта).
- Загальна кількість угод.
- Дельта кількості угод.
Розмір кластера залежить від мінімального та максимального значення кластерів на всьому завантаженому діапазоні. Якщо у кластера найбільше значення, він буде найширшим. Якщо його значення найменше, він буде найвужчим.
Кластерний графік необхідний для швидкої візуальної оцінки активу. Основне завдання, яке стоїть перед графіком – це швидко та наочно показати ситуацію на завантаженому діапазоні. Кластерний графік допомагає трейдеру швидко оцінити ліквідність активу та зрозуміти баланс між покупцями та продавцями.
Пояснення на прикладі свічок
Перша угода в діапазоні однієї свічки (таймфрейму) – це відкриття свічки, остання – закриття. Широка частина свічки – це її тіло, вертикальні лінії зверху та знизу – це максимальна та мінімальна ціни. Початок нового таймфрейму – це відкриття нової свічки.
Саме у вигляді свічкового графіку біржі доносять нам ринкову вартість активів. Він простий, зрозумілий, і, дивлячись на свічку, можна сказати, що відбувалося з ціною за цей проміжок часу.
Але що рухає ціну? Що змінює ціну? Гроші.
Чиясь маленька покупка змінить ціну вгору, а продаж - вниз. Щоб розуміти, що відбувається на ринку, потрібно дивитися "всередину свічки".
Сервіс Resonance працює з кластерним графіком – "рентгеном свічки". Нижче візуалізовані одні й ті самі дані. Спочатку – у вигляді свічкового графіка, далі – у вигляді кластерного.
Нижче наведено приклад однієї японської свічки денного таймфрейму та її “рентген” у вигляді кластерного бару типу Дельти:
Тепер на прикладі графіків:
На свічковому графіку ми бачимо, що сталося з ціною: вона зросла чи впала. На кластерному графіку показано те саме, але ми бачимо, скільки і за якими цінами трейдери купили і продали, на скільки більше купили або продали.
На кластерному графіку, як під рентгеном, ми бачимо набагато більше інформації про ринкову ситуацію і можемо ухвалити якісніше торгове рішення.
Кластерний графік показує, за якою ціною та в який час було проторговано об’єм. Кластерний графік складається з прямокутників, усередині яких закладено таку інформацію:
- Який об’єм проторгували в активі.
- Великий об’єм купували чи продавали за цією ціною.
- Наскільки більше об’ємів купували чи продавали за цією ціною.
- Кількість угод на купівлю та продаж.
- Наскільки більшою була кількість угод на купівлю, ніж на продаж.
Клікнувши на графік з'являється перехрестя, що вказує певну ціну. При наведенні курсором на кластер можна отримати детальнішу інформацію.
Сервіс Resonance надає трейдеру кілька видів графіків на вибір. Розмір кластера (ширина) залежить від значень усередині кластера в порівнянні з іншими кластерами.
Графік 1 - Графік об'єму
Кластери та гістограми сірого кольору. На цьому графіку шкали підписані буквою "V". Кластери відбивають сумарний проторгований об’єм.
Комбінація клавіш для виклику інструмента: Shift+V.
Графік 2 - Графік дельти
Кластери та гістограми червоного та зеленого кольору, шкали підписані буквою “D”. Кластери відображають різницю між обсягом на купівлю та продаж.
Якщо більше продавали – кластер червоний. Якщо купували – кластер зелений.
Комбінація клавіш для виклику інструмента: Shift+D.
Цей графік має додаткову опцію. Гістограму дельти можна зробити накопичувальною, тобто кумулятивною. Вона враховуватиме попередні значення дельти при формуванні поточних показників. Це допоможе оцінити сумарно, скільки більше було куплено/продано за певний проміжок часу. На графіку кумулятивної дельти за об'ємом шкала підписана літерами CD.
Комбінація клавіш для виклику інструмента: Shift+D+D.
Графік 3 - Графік кількості
Кластери та гістограми синього кольору, шкали підписані буквою “Q”. Кластери показують сумарну кількість угод за певною ціною.
Комбінація клавіш для виклику інструменту: Shift+Q.
Графік 4 - Графік дельти за кількістю
Кластери та гістограми блакитного та жовтого кольорів, шкали підписані літерами “QD”. Кластери показують різницю у кількості операцій та яких угод було більше: купівлі чи продажів.
Якщо більше продавали – кластер жовтий. Якщо купували – кластер блакитний.
Комбінація клавіш для виклику інструмента: Shift+Q+Q.
У цьому графіку гістограму можна зробити кумулятивною.
Комбінація клавіш для виклику інструмента: Shift+Q+Q+Q.
На графіку кумулятивної дельти за кількістю шкала підписано літерами CQD.
Сервіс Resonance дає можливість знаходити потенційно цікаві активи, оцінювати стан та динаміку ринку.
Наступний крок на рівні торгового терміналу – ухвалення рішення про те, яким об’ємом реалізовувати угоду.
На цьому етапі тобі вже має бути зрозуміліше, як сервіс Resonance може допомогти в трейдингу.
Кожен учасник, який відправляє свій ордер на ринок, впливає на ціну та загальний стан ринку. Тобі може здатись, що один невеликий ордер не впливає на ціну, але це не так. Абсолютно будь-який ордер впливає ціну.
Так як варіантів небагато, навіть один невеликий ордер може стати тією самою "сніжинкою", яка спровокує "снігову лавину". Так само, як і його відсутність може спричинити таку ж "лавину", тільки в інший бік.
Також із цієї причини випливає безліч факторів, пов'язаних із психологією учасників. Кожен ордер, виконаний чи лімітний, впливає інших учасників. Завжди!
Відрізняється лише сила впливу. Вона залежить від ліквідності:
- від середньої кількості лімітних ордерів у книзі ордерів.
- від середньої кількості угод у стрічці угод.
- від середнього обсягу лімітних ордерів та виконаних угод.
Ви помітили, що кластери відрізняються розміром. Потрібно повернутися до теорії та повторити, яку інформацію у собі несе кластер.
Коли ми дивимося кластерний графік об'єму, розмір кластера залежить від проторгованого об'єму за цією ціною. На кластерному графіку за кількістю розмір кластера залежить від кількості угод, які були укладені за цією ціною.
Коли ми дивимося кластерний графік по дельті, розмір кластера залежить від величини різниці між покупками та продажами за цією ціною.
Якщо було куплено великий обсяг, а об'єм продажів був замалим, то кластер буде великим і зеленим.
Якщо було куплено невеликий обсяг, а об'єм продажів був великим, то кластер буде великим і червоним.
👨🎓 Загальний план курсу "Кластерний аналіз" - https://beinmarket.com.ua/klasternij-analiz
✍️ Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію: @financeforua