Моделі управління торговим рахунком

«Якщо ви зобов’язуєтесь дотримуватися стоп лоссів взагалі завжди — ви будете попереду 99 % трейдерів усього світу».

Цілі також важливі при укладанні угоди. Часто можна почути, як хтось успішно закриває угоду з коефіцієнтом 1 до 149, але це зовсім не те, чого прагне професійний трейдер.

Професійний трейдер прагне до послідовності та постійності. Девіації, відхилення від системи мають місце тільки на етапі формування особистого стилю трейдера, коли він уже володіє всіма внутрішніми та зовнішніми навичками, має інтуїцію, бачення, стабільність.

Давайте розглянемо силу середнього значення на тривалій дистанції та зрозуміємо, як формується профіт. Єдина емоція, яка не дає фіксувати прибуток у 3R/5R — це жадібність у конкретній угоді, надія на супертрейд та не розуміння довгострокових перспектив. Так само, прагнення великого RR викликане тим, що депозит сам по собі невеликий за розміром, тому відсоток прибутку здається занадто маленьким у перекладі на реальні гроші.

Отже, пропозначимо умовно робочий місяць як 20 днів і розглянемо регулярну фіксацію прибутку у розмірі 5R:

• Якщо щодня протягом 20 днів закривається угода +5R = 5x20 = 100R (якщо умовний ризик був 1 % від балансу торгового рахунку, то 100R = 100 %)
• Якщо половина угод протягом 20 днів закривається +5R = 5х20 = 100R x Winrate 50 % = 50R (якщо умовний ризик становив 1 % від балансу торгового рахунку, то 50R = 50 %)
• Якщо четверта частина угод протягом 20 днів закривається +5R = 5х20 = 100R x Winrate 25 % = 25R (якщо умовний ризик був 1 % від балансу торгового рахунку, то 25R = 25 %)

Розглянемо приклад на реальних цифрах. Якщо депозит дорівнює $100, а ризик, тобто R становить 1 %, тоді 5R = $5, 25R = $25. Людина, яка не розуміє силу середнього значення, може заперечити: але я не хочу отримати $25 зі $100, я хочу отримати $1000 зі $100 тощо. Таке теж можливо в окремих випадках. Причина таких ідей у ​​маленькому початковому депозиті. Але ось як виглядає співвідношення ризику до прибутку з великим депозитом.

Депозит $50 000 

1% = 500 доларів США5R/день = $2.500 ( $500x5 ) 

WinRate 100% = $2,500x20 = $50,000

WinRate 50% = $2,500x20 = $50,000 / 2 (-50%) = $25,000WinRate 25% = $2,500x20 = $50,000 / 4 (-75%) = $12,500

Депозит $100 000

1% = 1000 доларів США5R/день = $5.000 ( $1.000x5 )

WinRate 100% = $5,000x20 = $100,000

WinRate 50% = $5,000x20 = $100,000 / 2 (-50%) = $50,000WinRate 25% = $5,000x20 = $100,000 / 4 (-75%) = $25,000

Депозит $200 000

1% = 2000 доларів США5R/день = $10.000 ( $2.000x5 )

WinRate 100% = $10 000x20 = $200 000

WinRate 50% = $10 000x20 = $200 000 / 2 (-50%) = $100 000WinRate 25% = $10 000x20 = $200 000 / 4 (-75%) = $50 000

А як же стоп лосси?

Застосуємо до всього вищесказаного формулу розрахунку WinRate:

WinRate = (кількість профітних трейдів / загальна кількість трейдів) х 100

Наприклад, трейдер уклав 20 угод за місяць, 11 з яких були профітні (за системою 5R протягом 20 днів): (11 / 20) х 100 = 55 % WinRate

При умовному депозиті $1.000 та ризиком, обмеженим 1 % від торгового балансу, маємо 1% від $1.000 = $10 = 1R

Отже, при вінрейті 55 %:

11 профітних угод = 11 x 5R (1R x 5) = $550. Відповідно, якщо з 20 угод 11 були закриті в плюс, значить, 9 були закриті в мінус, що дорівнює -9 % = -9R = -$90.

Маємо: +$550 (профіт від 11 прибуткових угод протягом 20 днів) мінус -$90 (збиток від 9 угод протягом 20 днів) = +$460 чистого профіту.

👨‍🎓 План уроку по "Ризик менеджменту" https://beinmarket.com.ua/rizik-menedzhment-trejding

✍️ Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію: @financeforua