Термінологія до курсу "Кластерний аналіз"

Кластерний бар - Це рентген свічки. Інформація, яку містить бар, є об'єктивною і не припускає здогадів про те, що ж знаходиться, наприклад, у так званому “хвості свічки”.

Кластерний графік - Тип графіка, що лежить в основі кластерного аналізу. Він показує, за якою ціною та в який час було проторговано об’єм. Існує кілька типів кластерних графіків: об'єм, дельта, кількість угод, угоди на продаж та купівлю (нижче наведено приклади).

Кумулятивна дельта - Накопичувальна дельта за певний проміжок часу. Вона поєднує накопичену інформацію дельти, а потім відображає цю інформацію візуально у вигляді гістограми.

Дельта - це різниця між ринковими ордерами на купівлю та продаж. Будь-яка угода на біржі укладається у порядку черги з допомогою зустрічного лімітного ордеру. Якщо кумулятивна дельта наростає, це означає, що ринковими ордерами більше купують, ніж продають. Якщо падає – ринковим продажем виконують лімітні покупки. Значення дельти в аналізованому барі враховує значення дельти у всіх попередніх барах.

Аномалія - Відхилення від норми, від загальної закономірності. Дуже великий кластер, який явно вирізняється від інших.

Волатильність - Фінансовий показник, що відображає те, як сильно змінюється ціна на актив або товар за короткий проміжок часу. Іншими словами, це діапазон, в якому коливається ціна протягом дня, тижня, місяця, року. Волатильність є найважливішим фінансовим показником та поняттям в управлінні фінансовими ризиками. Чим більша волатильність активу, тим більший ризик для інвестора. Водночас значні коливання ціни дають змогу заробити.

Дисбаланс - стан ринку на період, коли попит переважає над пропозицією чи навпаки.

Стрічка угод - Детальна інформація про угоди, де видно, скільки активу купили/продали (обсяг), за якою ціною, коли купили/продали (час), яка заявка була ініціюючою, тобто хто надсилав заявку на ринок, покупець або продавець (напрямок).

Ліквідність - Властивість активів бути швидко проданими за ціною, близькою до ринкової. Ліквідний - перетворений на гроші. Бувають високоліквідні, низьколіквідні та неліквідні цінності (активи). Чим легше і швидше можна обміняти актив з урахуванням його повної вартості, тим ліквіднішим він є. Для товару ліквідність відповідатиме швидкості його реалізації за номінальною ціною без додаткових знижок.

Спуфінг - Здійснення швидких обманних рухів. Спуфер може змусити інших трейдерів думати, що ціни на нафту падають - наприклад, пропонуючи продати ф'ючерсні контракти за ціною $45,03 за барель, коли ринкова ціна становить $45,05. Після того, як інші продавці теж почнуть продавати за цією низькою ціною, спуфер швидко розвертається, скасовуючи ордер на продаж і натомість купуючи за ціною $45,03, яку він сам і встановив на ринку за допомогою обманного ордеру.

Контрагент - будь-яка зі сторін відносно іншої сторони. Простіше кажучи, покупець для продавця і навпаки. Контрагент може бути: трейдер, брокер, маркетмейкер.

Памп і дамп - різке підвищення курсу на ринках з подальшим сильним обвалом.

Price Action - Одна з гілок технічного аналізу, в основі якої лежить методика оцінки поведінки ціни без застосування індикаторів. Торгівля за Price Action передбачає ухвалення рішень лише на підставі свічкового графіка.

Pinbar - це одна японська свічка, яка має особливе місце і тінь більше тіла. Тобто свічка відкрилася, пішла в одному напрямку, а потім різко за час відкриття свічки розгорнулася і пішла в іншому. Це показує силу рівня, на якому відбулася ця подія, наприклад, тест ордерблоку, також зняття ліквідності зі свінгу, повне або часткове перекриття дисбалансу (FVG).

Спред - Різниця між кращими цінами заявок на продаж (Ask) і на купівлю (Bid) в один і той самий час на будь-який актив (акцію, товар, валюту, ф'ючерс, опціон). Задля більшої ліквідності ринку зазвичай на біржах встановлюється розмір максимального спреда. У разі перевищення цього ліміту торги можуть зупинятися. Чим менший спред, тим ліквідніше актив, і навпаки.

Depth Density - Агреговані дані ордербуку. DD відсіює шум алгоритмічних торгових стратегій, які вносять хаос в ордербук. Також він збирає дані про статичні ліміти. Повзунок у верхній частині інструмента дозволяє масштабувати ордербук.

Книга ордерів - список заявок (ордерів) на купівлю та продаж цінних паперів, контрактів та інших активів учасників на терміновому, товарному, крипто чи фондовому ринках. Зазвичай, список представлений у вигляді таблиці. У кожній заявці представлена ​​інформація про котирування (вартість) активів та їх кількість. У верхньому полі знаходяться заявки на продаж (Ask). Зазвичай вони виділені червоним кольором. У нижньому полі – ордери для купівлі (Bid), виділені зеленим. У центрі сконцентровані найкращі ордери: за найвищою ціною на купівлю та найнижчою – на продаж. Цінова різниця між ними називається спредом. Чим уже спред (тобто чим менше різниця між цінами продавця та покупця), тим ліквідніше вважається лот.

👨‍🎓 Загальний план курсу "Кластерний аналіз" - https://beinmarket.com.ua/klasternij-analiz
✍️ Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію: @financeforua