Торгові сесії на фондових індексах

Листопад 7, 2023 - Час прочитання: 8 хвилин - Trading

Фондовий індекс (біржовий індекс) - показник загальних змін цін певної групи цінних паперів, які представлені у вигляді “індексного кошика”. Індекси вираховуються на основі вартості кожного окремого цінного паперу та його ваги на ринку.

CME (Chicago Mercantile Exchange) - Чиказька товарна біржа.

NYSE (New York Stock Exchange) – Нью-Йоркська фондова біржа.

AM session - ранкова торгова сесія (15:30 – 19:00 UTC +2/3).

PM session - вечірня торгова сесія (20:30 – 23:00 UTC +2/3).

Lunch Hour - ланч-тайм, обідній час.

OTT (Optimal Trade Time) - оптимальний торговий час. Найкращий час для пошуку та відкриття позицій.

NYSE Opening Range - діапазон відкриття біржі NYSE. Сильний маніпулятивний рух на графіку.

Equity Open (EO) - рівень відкриття біржі NYSE. Використовується так само, як і рівень відкриття дня DO.

Macros time (макросы) - певні часові рамки, запрограмовані алгоритмами на полювання за ліквідністю на стороні купівлі/продажу або для перекриття неефективності.

Залежно від принципу відбору цінних паперів для індексу, він може відображати цінову динаміку групи цінних паперів, об'єднаних за якоюсь ознакою (наприклад, висока, середня, мала капіталізація акцій) обраного сектору ринку (наприклад, телекомунікації) або широкого ринку акцій загалом.

У світі існує понад 2000 різних індексів, але найголовнішими вважаються:

Dow Jones 30 (US30) - біржовий індекс США, що охоплює дані 30 найбільших американських промислових (і не лише) компаній.

S&P 500 (US500) - 500 найбільших по капіталізації компанії США. Головний індекс, на основі якого можна судити про стан економіки США.

NASDAQ 100 (US100)- 100 найбільш значних не фінансових компаній, які торгуються на американській фондовій біржі NASDAQ.

Це основні 3 індекси, які нам цікаво розглядати як для внутрішньоденних, так і для довгострокових спекуляцій, оскільки вони є досить ліквідними і найбільш технічними в плані аналізу.

Існують й інші великі фондові індекси, такі як Euro Stoxx 50, FTSE 100, DAX 30, Nikkei 225.

Тікери індексів на TradingView:

Знайти дані індекси на графіках TradingView можна за такими тікерами:

Dow Jones 30:
YM1! - СBOT
30 доларів США - CAPITALCOM

S&P 500:
ES1! - CME
500 доларів США - CAPITALCOM

NASDAQ 100:
NQ1! - CME
100 доларів США - CAPITALCOM

Найбільш точно ціну і графік відображає Чиказька товарна біржа (CME і CBOT). Однак ми можемо використовувати також і графіки від СAPITALCOM, оскільки вони теж мають точні дані.

Торгівля та інструменти на фондових індексах нічим не відрізняється від торгівлі на ринку Forex. Однак індекси мають власні сесії та деякі закономірності, пов'язані з цими сесіями.

Деяким трейдерам більше до вподоби торгувати ф'ючерси на індексах саме через те, що вони торгуються у вечірній час і мають більш виражені щоденні закономірності аналізу.

Торгові сесії на індексах. AM/PM

В першу чергу слід згадати, що основною біржею, де торгуються американські індекси, є Чиказька товарна біржа CME, яка працює 24/7 за рахунок своєї торгової онлайн системи Globex.

Проте найбільший період активності у торгівлі індексами припадає на час роботи Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE), де відбуваються основні торгові операції з акціями. Ця фондова біржа починає свою роботу о 9:30 (EST) і закінчує о 16:00 (EST).

Якщо перевести це на наш Східноєвропейський час (UTC +2 /+3 ) - маємо 16:30 - 23:00. Саме цей проміжок часу є найбільш волатильним для індексів, тому вважається основною торговою сесією. Звичайно, ви можете торгувати індекси і під час Лондона чи Азії, проте волатильність там дуже низька і всі основні рухи відбуваються саме під час роботи NYSE, що дуже зручно для нас, адже ми чітко можемо скласти розклад своїх торгів.

Приклад впливу робочих годин NYSE на індекс S&P 500 (ES1!)

Цей проміжок часу прийнято розділяти на дві внутрішні сесії та ланч-тайм.

AM Session: 15:30 - 19:00.

Lunch-Time: 19:00 - 20:00.

PM Session: 20:30 - 23:00.

Чому ми беремо AM сесію саме з 15:30, якщо біржа NYSE відкривається о 16:30? З тієї причини, що о 15:30 розпочинають роботу торгові алгоритми (згадуємо Fedwire) і найчастіше виходять усі важливі новини, які також впливають на рух індексів.

Цей проміжок часу з 15:30 до 16:30 прийнято називати Pre-Market Hour. Ми не використовуємо його для відкриття позицій та торгівлі, проте, завдяки активності ціни в цей час, можна визначити подальші дії сесії АМ, особливо якщо виходять важливі новини.

Проміжок часу з 16:30 до 17:00 прийнято називати NYSE Opening Range. У цей час відбувається сильний сплеск волатильності за рахунок того, що на ринок виходять інституційні учасники під час відкриття біржі NYSE. Характеризується сильною маніпулятивністю та часто працює з ліквідністю Азії чи Лондона.

Таймінг 16:30 є часом відкриття NYSE біржі і називається Equity Open. Його логіка така сама як у NYM або у рівнів відкриття на ринку форекс,. Часто ціна працюватиме з цим рівнем, отримуючи від нього реакцію.

AM та PM сесії - найбільш стабільний та спокійний проміжок часу, який називають Optimal Trade Time (OTT).

Optimal Trade Time (OTT) - оптимальный торговий час. Найкращий час для пошуку та відкриття позицій.

AM OTT: 17:00 - 18:00.

PM OTT: 20:30 - 22:00.

Щодня в дані ОТТ ціна надаватиме можливості для входу в позицію, повторюючи одні й самі сетапи. Саме з цієї причини більшість трейдерів переходять на торгівлю фондовими індексами, оскільки можна з точністю до хвилини розуміти, коли варто торгувати, а коли немає сенсу сидіти у графіка.

Простими словами, ви повинні знаходитись за графіком та шукати позиції тільки під час AM PM сесій, зокрема у їхній оптимальний торговельний час (OTT), а це всього з 2:30 - 4 години на день.

На даному графічному прикладі ви можете помітити основні проміжки сесій та їх OTT. Як бачите під час OTT, ціна йде строго в одному напрямку, це повторюється майже кожен день. Саме точність у часі дозволяє індексам займати своє почесне місце серед трейдерських симпатій, чим не можуть похвалитися криптовалюти.

Період ланч-тайм (Lunch Hour) з 19:00 до 20:30 вважається обіднім часом на біржі NYSE. Часто в даний час ціна переходить в консолідацію до відкриття PM сесії, де не надає можливостей для входу. Тому даний проміжок часу прийнято пропускати і не відкривати позиції після закінчення АМ сесії до початку PM сесії. Однак, якщо ви вважаєте за потрібне, ви можете торгувати і в Ланч-тайм.

Підведемо підсумки:

16:30 - 23:00 - основний торговельний час на фондових індексах.

15:30 - 19:00 - AM Session.

15:30 - 16:30 - Pre-Market Hour.

16:30 - NYSE Open (Equity Open).

17:00 - 18:00 - AM OTT.

19:00 - 20:30 - Lunch Hour.

20:30 - 23:00 - PM Session.

20:30 - 22:00 - PM OTT.

Macro - таймінги

АМ Session:

15:50 - 16:10 AM Pre-Market Macro - характеризується тим, що зупиняє імпульс новин, найчастіше під час зняття ліквідності, формуючи ціновий розворот.

16:50 - 17:10 AM OTT Macro - основний макрос для пошуку сетапу в ОТТ. Щодня дані 20 хвилин будуть давати певний сетап для входу, який прийнято називати Silver Bullet, проте про нього поговоримо вже в наступному уроці.

17:50 - 18:10 AM Last Macro - останній макрос АМ сесії, що характеризується розворотом ціни на знятті ліквідності або під час перекриття FVG. Часто о 18:00 ціна формує мінімум і розвертається.

18:50 - 19:10 Lunch time Macro - макрос, який відкриває ланч-тайм, часто в цей період ціна різко зупиняється і переходить у консолідацію після імпульсних рухів АМ сесії.

PM Session:

20:10 - 20:40 OTT Macro - макрос відкриття PM сесії. Основний макрос для пошуку сетапу в PM OTT.

22:15 - 22:45 - Last Hour Macro - макрос останніх годин роботи NYSE перед закриттям ринків. Часто в цей проміжок часу ціна знімає ліквідність і дає різкий імпульс. Багато трейдерів намагаються ловити цей імпульс.

Кожен день, 5 днів на тиждень в ці макро-проміжки часу ціна буде працювати з ліквідністю (BSL / SSL) або ребалансувати неефективність (FVG), даючи нам можливості для входу в позицію.

Ви можете використовувати індикатор для позначення Macros таймінгів:

ICT Algorithmic Macro Tracker

https://tradingview.com/v/yYlyRmyz/

👨‍🎓 Загальний план з навчання Smart Money https://beinmarket.com.ua/navchannya-smart-money

✍️ Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію: @financeforua